Lavate e asciugate i peperoni, pennellateli leggermente d'olio e metteteli nel forno a 180° per circa mezz'ora quindi toglieteli e lasciateli raffreddare.

Raccogliete il tonno nel bicchiere del mixer insieme ai filetti d'acciuga, ai capperi lavati e asciugati e frullate a velocità media per un minuto quindi amalgamatelo con la maionese e con il prezzemolo tritato.

Quando i peperoni sono freddi, spellateli, privateli della calotta superiore e apriteli. Mondateli dai semi e dai filamenti bianchi, dividete ognuno in quattro falde regolari e asciugatele perfettamente tamponando con la carta da cucina.

Arrotolate ogni falda di peperone intorno a una cucchiaiata del composto di tonno e accomodate i fagottini su un piatto da portata.

Versate l'olio e l'aceto in una ciotolina, batteteli formando un'emulsione e versatela sui peperoni. Decorate il piatto con foglioline di rucola o di altra insalata.